Стресс-тестирование

Стресс-тестирование — это метод компьютерного моделирования, используемый для проверки устойчивости учреждений и инвестиционных портфелей к возможным будущим финансовым ситуациям. Такое тестирование обычно используется в финансовой индустрии, чтобы помочь оценить инвестиционный риск и достаточность активов, а также помочь оценить внутренние процессы и средства контроля. В последние годы регулирующие органы также требовали от финансовых учреждений проведения стресс-тестов, чтобы убедиться, что их капитальные вложения и другие активы адекватны.

Типы стресс-тестирования

Стресс-тестирование включает запуск симуляций для выявления скрытых уязвимостей. Существует несколько видов стресс-тестирования. Среди самых популярных:

  • Стилизованное.
  • Гипотетическое.
  • Историческое.

В историческом сценарии бизнес, класс активов, портфель или отдельные инвестиции проходят через моделирование, основанное на предыдущем кризисе.

Гипотетический стресс-тест, как правило, более конкретен и часто фокусируется на том, как конкретная компания может пережить конкретный кризис.

Стилизованные сценарии немного более научны в том смысле, что одновременно настраиваются только одна или несколько тестовых переменных.

Преимущества и недостатки стресс-тестирования

Стресс-тесты — это перспективные аналитические инструменты, которые помогают финансовым учреждениям и банкам лучше понять свое финансовое положение и риски. Они помогают менеджерам определить, какие меры следует предпринять в случае возникновения определенных событий и что следует сделать для снижения рисков.

Плюсы стресс-тестирования:

  • Помогает снизить риски.
  • Обеспечивает лучшее финансовое планирование.
  • Выделяет сильные и слабые стороны банков или активов.

Минусы стресс-тестирования:

  • Может привести к неблагоприятным последствиям.
  • Является сложным и дорогостоящим в управлении.
  • Может привести к неадекватному планированию.

Компании, которые управляют активами и инвестициями, обычно используют стресс-тестирование для определения риска портфеля, а затем применяют любые стратегии хеджирования, необходимые для смягчения возможных потерь. В частности, их портфельные менеджеры используют внутренние проприетарные программы стресс-тестирования, чтобы оценить, насколько хорошо активы, которыми они управляют, могут выдержать определенные рыночные и внешние события.

Поделиться новостью:

JAMKEY является независимым ресурсом, который не контролируется каким-либо оператором финансовых услуг или другим учреждением.
Мы честно создаем наши обзоры и руководства, опираясь только на собственные знания и мнение наших независимых экспертов; все это создано лишь в информационных целях.